Econometría II
2026-05-25
1 Información general {-}
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Curso | Econometría Avanzada (Cod 1420) |
| Docente | Ana María Díaz |
| Oficina / Atención | Séptimo piso Edificio 20 | Lunes 9–11 a.m. (o por Teams) |
| Sitio web | http://adiazescobar.com |
| Correo | a.diaze@javeriana.edu.co |
| Prerequisito | Econometría I |
| Horario de clase | Martes y Jueves 11:00–13:00 | Salones 2‑207 (Ma) y 67‑303 (Ju) |
| Monitor | Sophia Aristizabal — horarios y oficina por definir |
1.1 Descripción del curso {-}
El objetivo principal es proporcionar herramientas para el análisis econométrico de datos de corte transversal, series de tiempo y panel. Se revisa el modelo clásico de regresión lineal, las consecuencias de violar sus supuestos, modelos para variables dependientes discretas o limitadas y técnicas básicas de series de tiempo y panel. Al finalizar, el estudiante podrá ejecutar regresiones múltiples, diagnosticar problemas comunes y aplicar soluciones apropiadas.
1.2 Material bibliográfico {-}
Libros recomendados
- Greene, William (2003). Econometric Analysis. Prentice Hall.
- Wooldridge, Jeffrey (2003). Introductory Econometrics: A Modern Approach. Thomson.
- Wooldridge, Jeffrey (2002). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. MIT Press.
- Montenegro, Álvaro (2009). Series de Tiempo. Javegraf, PUJ.
- Stock, J. & Watson, M. (2006). Introduction to Econometrics. Addison‑Wesley.
- Hayashi, Fumio (2000). Econometrics. Princeton UP.
- Angrist, J.D. & Pischke, J.S. (2009). Mostly Harmless Econometrics. Princeton UP.
- Cameron, A.C. & Trivedi, P.K. (2009). Microeconometrics Using Stata. Stata Press.
- Stata 11 Time Series Reference Manual. Stata Press.
- Rosales R. et al. (2010). Fundamentos de Econometría Intermedia. CEDE.
1.3 Evaluación {-}
| Porcentaje | Actividad |
|---|---|
| 25 % | Parcial 1 teórico |
| 25 % | Parcial 2 teórico |
| 3 % | Talleres en clase |
| 7 % | Monitorías |
| 15 % | Trabajo final |
| 25 % | Examen final |
| +0.5 (para el mejor) | Video‑bono examen final |
Los exámenes son con libro cerrado y sin dispositivos electrónicos. El incumplimiento se sanciona según el reglamento de la universidad. Trabajo Final: - Primera entrega: 10% (Presentación de la idea) - Segunda entrega: 20% (Introducción + Descriptiva + Metodología) - Documento final: 30% - Sustentación: 40% (Presentación & preguntas)
Programa semanal
| Semana | Tema principal | Lecturas clave |
|---|---|---|
| 1 | Supuestos del MCRL | Verbeek cap. 1‑2 (oblig.) | Hayashi cap. 1; Wooldridge cap. 1‑2 (opc.) |
| 2 | Regresión simple vs múltiple; Teorema FWL | Verbeek cap. 1‑2 | The Stata Journal (2013) 13(1): 92‑106 |
| 3 | Propiedades de MCO en muestras finitas; Teorema Gauss‑Markov | Verbeek cap. 2 |
| 4 | Inferencia y predicción; Propiedades asintóticas de MCO | Verbeek cap. 3 |
| 5 | Primer parcial | — |
| 6 | No linealidad; Multicolinealidad | Verbeek cap. 3‑4 |
| 7 | Heterocedasticidad | Verbeek cap. 4 |
| 8 | Endogeneidad: simultaneidad, omitidas, medición | Verbeek cap. 5 |
| 9 | Variables instrumentales, MCO2E, GMM | Verbeek cap. 5 |
| 10 | Modelos LPM, logit y probit | Verbeek cap. 7 |
| 11 | Máximo verosimilitud; DID, RD, duración, cuantílica (opc.) | — |
| 12 | Semana Santa / Receso | — |
| 13 | Segundo parcial | — |
| 14 | Series de tiempo: conceptos básicos | Verbeek cap. 8 |
| 15 | AR, MA y VAR estacionarios | Verbeek cap. 9 |
| 16 | Datos de panel: pooled, between, FE, RE | Verbeek cap. 10 |
| 17 | Examen final | — |